Сравнение SFHYX с JHAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX).
SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SFHYX и JHAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFHYX и JHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | -3.35% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у JHAIX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции SFHYX превзошли акции JHAIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 2.59% соответственно.
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
JHAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFHYX и JHAIX
SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии JHAIX в 1.26%.
Доходность на риск
SFHYX vs. JHAIX — Ранг доходности на риск
SFHYX
JHAIX
Сравнение SFHYX c JHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFHYX | JHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | -0.04 | +2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | -0.00 | +2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.03 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 0.09 | +8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFHYX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.04 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.41 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.49 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между SFHYX и JHAIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHYX и JHAIX
Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, тогда как JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SFHYX и JHAIX
Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки JHAIX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и JHAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFHYX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -10.61% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -7.24% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -10.61% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | -10.61% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -5.88% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -2.69% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.13% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHYX и JHAIX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 1.71%, в то время как у JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFHYX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 3.60% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 6.13% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 8.64% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 7.04% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 6.41% | -0.14% |