PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHYX с FLMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFHYX с FLMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX).

SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SFHYX и FLMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFHYX и FLMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%20.30%

Доходность по периодам

С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у FLMFX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции SFHYX уступали акциям FLMFX по среднегодовой доходности: 7.42% против 10.61% соответственно.

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund

Meeder Muirfield Fund

Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с GPIFXSFHYX с PRPFXSFHYX с OTRFXSFHYX с HSTRXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEXSFHYX с UNAVX
Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLDFXFLMFX с FLCGXFLMFX с FLRUXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLBDXFLMFX с COTZX

Сравнение комиссий SFHYX и FLMFX

SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии FLMFX в 1.20%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
FLMFX
Meeder Muirfield Fund

Доходность на риск

SFHYX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHYX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHYXFLMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.16

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.67

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.84

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

7.31

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHYX vs. FLMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHYX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FLMFX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHYX и FLMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHYXFLMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.16

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.76

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.62

+0.63

Корреляция

Корреляция между SFHYX и FLMFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHYX и FLMFX

Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности FLMFX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%

Просадки

Сравнение просадок SFHYX и FLMFX

Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и FLMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFHYXFLMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-42.42%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-9.78%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-18.19%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.37%

-24.33%

+9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-7.09%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-9.30%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.46%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHYX и FLMFX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 1.71%, в то время как у Meeder Muirfield Fund (FLMFX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFHYXFLMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

5.43%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

9.63%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

15.19%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

14.55%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

14.03%

-7.76%