PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGV с FIXT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SFGV (Sequoia Global Value ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. SFGV is actively managed, while FIXT is passively managed. Over the past year, SFGV returned 24.39% vs 4.69% for FIXT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SFGV charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности SFGV и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.71%.

SFGV

1 день
-0.26%
1 месяц
0.60%
С начала года
11.40%
6 месяцев
11.08%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.14%
1 месяц
1.07%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGV и FIXT

2026 (YTD)2025
SFGV
Sequoia Global Value ETF		11.40%11.89%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.71%4.57%

Correlation

The correlation between SFGV and FIXT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов SFGV и FIXT

Секторы
SFGV
FIXT

Потребительский циклический сектор

15.3%

-

Промышленность

13.7%

-

Здравоохранение

12.7%
100.0%

Энергетика

11.4%

-

Технологии

11.4%

-

Финансовые услуги

10.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.8%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Недвижимость

5.9%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

SFGV
15.3%
FIXT

-

Промышленность

SFGV
13.7%
FIXT

-

Здравоохранение

SFGV
12.7%
FIXT
100.0%

Энергетика

SFGV
11.4%
FIXT

-

Технологии

SFGV
11.4%
FIXT

-

Финансовые услуги

SFGV
10.5%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

SFGV
8.8%
FIXT

-

Сырьевые материалы

SFGV
6.0%
FIXT

-

Недвижимость

SFGV
5.9%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

SFGV
3.4%
FIXT

-

Коммунальные услуги

SFGV
1.0%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с WRNDSFGV с CGCVSFGV с GSWOSFGV с VEGASFGV с FDEVSFGV с VOO
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

SFGV vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFGVFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.26

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.89

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.56

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

4.33

+6.60

SFGV vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FIXT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFGV и FIXT

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGVFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-3.02%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-3.02%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.42%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.75%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.08%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и FIXT

Sequoia Global Value ETF (SFGV) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что SFGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGVFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

0.91%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

2.48%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

3.77%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

3.74%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

3.74%

+9.51%

Сравнение комиссий SFGV и FIXT

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и FIXT

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FIXT в 5.52%

ПозицияTTM20252024
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.52%3.24%0.00%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.25%2.52%2.23%

Часто задаваемые вопросы

SFGV and FIXT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFGV has higher volatility (3.31%) compared to FIXT (0.91%). In terms of maximum drawdown, SFGV dropped -14.51% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, SFGV leads with 24.39% vs 4.69% for FIXT. On fees, SFGV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFGV has performed better with a 24.39% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFGV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 2.25% for SFGV.

They also come from different issuers: Sequoia and Procure. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 0.75% for FIXT.

SFGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGV и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор