Сравнение SFENX с FQEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund	5.38%	29.19%	12.31%	14.90%	-15.50%	-3.83%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

SFENX

1 день: 0.34%

1 месяц: -1.48%

С начала года: 5.38%

6 месяцев: 8.65%

1 год: 28.53%

3 года*: 18.76%

5 лет*: 9.30%

10 лет*: 10.12%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с SFENX:

SFENX с SWISX SFENX с SCHE SFENX с SFILX SFENX с SFNNX SFENX с SWPPX SFENX с VEMAX SFENX с DFEMX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий SFENX и FQEMX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

SFENX

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

SFENX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFENX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SFENX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	3.07	-1.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.43	3.44	-1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.55	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.33	3.47	-1.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.90	13.65	-3.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SFENX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.84	3.07	-1.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.62	-0.21

Корреляция

Корреляция между SFENX и FQEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и FQEMX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund	3.73%	3.93%	4.67%	5.00%	5.46%	4.61%	2.95%	3.82%	2.90%	2.37%	2.16%	3.23%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и FQEMX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SFENX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.19%	-34.46%	-12.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.84%	-18.93%	+8.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.26%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.59%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.71%	-16.40%	+9.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.99%	-11.08%	-1.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.94%	4.81%	-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и FQEMX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 5.56%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SFENX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.56%	14.20%	-8.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.46%	20.17%	-9.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.50%	24.14%	-8.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.37%	19.73%	-4.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.99%	19.73%	-2.74%

Сравнение SFENX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности SFENX и FQEMX

Сравнение доходности по годам SFENX и FQEMX

Доходность по периодам

SFENX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SFENX и FQEMX

Доходность на риск

SFENX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

SFENX

FQEMX

Сравнение SFENX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SFENX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок SFENX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)