Сравнение SFEB с KNG
SFEB (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - SFEB is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. SFEB is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past year, SFEB returned 22.46% vs 11.06% for KNG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFEB charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности SFEB и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFEB показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 7.86%.
SFEB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.82%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 7.86%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFEB и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | 11.67% | 9.24% | 9.37% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 7.86% | 6.63% | 5.83% |
Correlation
The correlation between SFEB and KNG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between SFEB and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFEB vs. KNG — Ранг доходности на риск
SFEB
KNG
Сравнение SFEB c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February (SFEB) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFEB | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 1.29 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.68 | 3.24 | +14.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFEB и KNG
Максимальная просадка SFEB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFEB и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFEB | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -35.12% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -8.61% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -4.12% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 3.42% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFEB и KNG
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February (SFEB) составляет 2.50%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что SFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFEB | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.16% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 7.73% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 10.41% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 13.59% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 17.14% | -5.18% |
Сравнение комиссий SFEB и KNG
SFEB берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFEB и KNG
SFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.27% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFEB and KNG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNG has higher volatility (3.16%) compared to SFEB (2.50%). In terms of maximum drawdown, SFEB dropped -16.67% vs KNG's -35.12%.
On 1-year performance, SFEB leads with 22.46% vs 11.06% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SFEB has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFEB has performed better with a 22.46% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for SFEB.
KNG has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for SFEB.
SFEB is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.90% for SFEB and 0.75% for KNG.
SFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFEB и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор