PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFAAX с EKVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFAAX с EKVAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SFAAX (Allspring Index Asset Allocation Fund) and EKVAX (Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund) are both mutual funds - SFAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while EKVAX is a Municipal Bonds fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SFAAX returned 9.45%/yr vs 1.77%/yr for EKVAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SFAAX charges 1.08%/yr vs 0.74%/yr for EKVAX.

Доходность

Сравнение доходности SFAAX и EKVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFAAX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у EKVAX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции SFAAX превзошли акции EKVAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 1.77% соответственно.

SFAAX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.76%
6 месяцев
5.04%
1 год
16.07%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.45%

EKVAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.44%
3 года*
3.57%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFAAX и EKVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		5.76%11.39%14.61%16.64%-17.03%15.76%16.21%21.52%-2.82%12.25%
EKVAX
Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund		1.81%3.18%2.70%5.04%-9.21%2.15%3.64%6.85%1.26%5.00%

Correlation

The correlation between SFAAX and EKVAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1990 г.

0.10

The correlation between SFAAX and EKVAX shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Index Asset Allocation Fund

Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund

Часто сравнивают с SFAAX:
SFAAX с VOOSFAAX с WFIOXSFAAX с SPYSFAAX с FEPIXSFAAX с VBINXSFAAX с VBIAXSFAAX с VTI
Часто сравнивают с EKVAX:
EKVAX с VPAIXEKVAX с SENAXEKVAX с ESPAXEKVAX с SADIXEKVAX с USMSXEKVAX с EVSAXEKVAX с NRK

Доходность на риск

SFAAX vs. EKVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFAAX
Ранг доходности на риск SFAAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFAAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFAAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFAAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFAAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EKVAX
Ранг доходности на риск EKVAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKVAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKVAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKVAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKVAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKVAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFAAX c EKVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) и Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFAAXEKVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.70

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.26

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.68

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.85

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

10.45

+1.84

SFAAX vs. EKVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFAAX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKVAX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFAAX и EKVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFAAX и EKVAX

Максимальная просадка SFAAX за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки EKVAX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFAAX и EKVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFAAXEKVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.78%

-13.30%

-34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-2.31%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-5.39%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-13.30%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.32%

-13.30%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-1.76%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.63%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SFAAX и EKVAX

Allspring Index Asset Allocation Fund (SFAAX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EKVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFAAXEKVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

0.61%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

1.78%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

2.44%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

3.57%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

3.44%

+7.99%

Сравнение комиссий SFAAX и EKVAX

SFAAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EKVAX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFAAX и EKVAX

Дивидендная доходность SFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности EKVAX в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKVAX
Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund		3.18%3.18%3.03%2.70%2.55%2.38%2.70%3.33%3.32%3.13%3.11%3.41%
SFAAX
Allspring Index Asset Allocation Fund		11.73%12.65%12.74%7.46%4.98%5.92%3.77%3.60%3.88%1.27%1.66%6.34%

Часто задаваемые вопросы

SFAAX and EKVAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFAAX has higher volatility (3.31%) compared to EKVAX (0.61%). In terms of maximum drawdown, SFAAX dropped -47.78% vs EKVAX's -13.30%.

EKVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFAAX и EKVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор