- ISIN
- US94985D6994
- CUSIP
- 94985D699
- Эмитент
- Allspring Global Investments
- Дата выпуска
- 26 дек. 1990 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EKVAX
Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции EKVAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EKVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,036.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX) показал доход в 1.81% с начала года и 6.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EKVAX составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 1.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EKVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EKVAX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 1.20% | -1.58% | 1.03% | 0.45% | 0.19% | 1.81% | ||||||
| 2025 | 0.17% | 0.92% | -1.50% | -0.58% | -0.40% | 0.46% | -0.59% | 0.86% | 2.39% | 1.12% | 0.27% | 0.08% | 3.18% |
| 2024 | 0.06% | 0.08% | 0.24% | -1.05% | 0.16% | 1.59% | 0.72% | 0.62% | 1.09% | -1.13% | 1.47% | -1.13% | 2.70% |
| 2023 | 2.52% | -1.98% | 1.58% | 0.06% | -0.69% | 0.83% | 0.15% | -1.17% | -2.42% | -1.67% | 5.88% | 2.15% | 5.04% |
| 2022 | -2.33% | -0.56% | -2.58% | -2.82% | 0.78% | -1.52% | 2.00% | -1.89% | -3.47% | -0.83% | 3.69% | 0.15% | -9.21% |
| 2021 | 0.72% | -1.03% | 0.36% | 0.88% | 0.45% | 0.29% | 0.78% | -0.31% | -0.81% | -0.06% | 0.79% | 0.11% | 2.15% |
Метрики бенчмарка
Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund has an annualized alpha of 5.32%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 1990.
- This fund captured 16.64% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.81%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.32%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.64%
- Участие в снижении
- -2.81%
Комиссия
Комиссия EKVAX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EKVAX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund (EKVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EKVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.32 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.46 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 10.92 | -0.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.33 | $0.29 | $0.27 | $0.28 | $0.32 | $0.39 | $0.38 | $0.37 | $0.36 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.18% | 3.18% | 3.03% | 2.70% | 2.55% | 2.38% | 2.70% | 3.33% | 3.32% | 3.13% | 3.11% | 3.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 13.30%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 746 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.30%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.53%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 7mo 24d | 1y 6moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -9.63%март 2020 г. | 10d | 8mo 26d | 9mo 6dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 1994 года1994 | -9.07%нояб. 1994 г. | 9mo 22d | 2mo 17d | 1y 4dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.35%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 8d | 11mo 13dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| EKVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -56.78% | +43.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -9.10% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.39% | -18.90% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -25.43% | +12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.30% | -33.92% | +20.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -10.71% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.04% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EKVAX
Добавьте Allspring Pennsylvania Tax-Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EKVAX