Сравнение SETM с DVXB
SETM (Sprott Critical Materials ETF) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both Materials funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index while DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for DVXB.
Доходность
Сравнение доходности SETM и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у DVXB с доходностью 16.74%.
SETM
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -18.87%
- 6 месяцев
- -18.33%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 50.71%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETM и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | -1.21% | 41.48% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.74% | -6.27% |
Correlation
The correlation between SETM and DVXB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. DVXB — Ранг доходности на риск
SETM
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SETM c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETM | DVXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETM и DVXB
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -19.77% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.01% | -11.55% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -7.37% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 30.41% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 30.41% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 30.41% | +6.81% |
Сравнение комиссий SETM и DVXB
SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DVXB в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и DVXB
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как DVXB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.58% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and DVXB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
SETM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for DVXB.
SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index. They also come from different issuers: Sprott and WEBs. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.89% for DVXB.
Подберите оптимальное распределение для SETM и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор