Сравнение SETH с MSBT
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности SETH и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 21.09% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between SETH and MSBT is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. MSBT — Ранг доходности на риск
SETH
MSBT
Сравнение SETH c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -1.33 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и MSBT
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -20.25% | -60.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.29% | -20.25% | -41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -3.91% | -50.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 32.92% | +35.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.53% | 32.92% | +36.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.53% | 32.92% | +36.61% |
Сравнение комиссий SETH и MSBT
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и MSBT
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and MSBT have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.00% for MSBT.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: ProShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для SETH и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор