Сравнение SETAX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SETAX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETAX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 3.08% | 1.90% | 10.63% | 15.75% | -25.85% | 44.05% | -3.51% | 25.14% | -5.87% | 5.17% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SETAX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 5.71% против 4.46% соответственно.
SETAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 5.71%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETAX и GRIFX
SETAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
SETAX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
SETAX
GRIFX
Сравнение SETAX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETAX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.65 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.94 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.72 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.65 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.97 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.01 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между SETAX и GRIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETAX и GRIFX
Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 11.51% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок SETAX и GRIFX
Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.06% | -14.29% | -60.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -3.61% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -14.29% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -14.29% | -27.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -4.02% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -3.38% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 0.83% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETAX и GRIFX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что SETAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 0.88% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 2.48% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 4.58% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 5.56% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 4.62% | +16.50% |