Сравнение SETAX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SETAX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 3.08% | 1.90% | 10.63% | 15.75% | -25.85% | 44.05% | -3.51% | 25.14% | -5.87% | 5.17% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции SETAX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 5.71% против 9.93% соответственно.
SETAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 5.71%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETAX и BDJ
SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
SETAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
SETAX
BDJ
Сравнение SETAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.69 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.04 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.97 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.62 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.69 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SETAX и BDJ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETAX и BDJ
Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 11.51% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок SETAX и BDJ
Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.06% | -59.46% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.28% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -21.39% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -48.14% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -9.16% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -8.99% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.29% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETAX и BDJ
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) составляет 4.46%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.62% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.50% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 16.68% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.13% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 18.38% | +2.74% |