Сравнение SERV с FTEC
SERV (Serve Robotics Inc) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past year, SERV returned -30.22% vs 59.04% for FTEC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SERV и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SERV показывает доходность -18.93%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.73%.
SERV
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -18.93%
- 6 месяцев
- -35.27%
- 1 год
- -30.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 15.13%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 59.04%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам SERV и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SERV Serve Robotics Inc | -18.93% | -23.11% | -46.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 30.73% | 22.11% | 17.97% |
Correlation
The correlation between SERV and FTEC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.41 |
The correlation between SERV and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SERV vs. FTEC — Ранг доходности на риск
SERV
FTEC
Сравнение SERV c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Serve Robotics Inc (SERV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SERV | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.65 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 11.73 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SERV | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.88 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.98 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок SERV и FTEC
Максимальная просадка SERV за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SERV и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SERV | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -34.95% | -57.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -16.26% | -40.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.34% | -2.36% | -63.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.72% | -5.56% | -56.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.80% | 5.05% | +29.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SERV и FTEC
Serve Robotics Inc (SERV) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что SERV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SERV | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 6.56% | +11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.65% | 16.16% | +43.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.39% | 20.61% | +68.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.89% | 25.22% | +164.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 189.89% | 24.69% | +165.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SERV и FTEC
SERV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.32% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
SERV Serve Robotics Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SERV and FTEC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SERV has higher volatility (18.21%) compared to FTEC (6.56%). In terms of maximum drawdown, SERV dropped -92.72% vs FTEC's -34.95%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SERV и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор