Сравнение SEPW с XLEI
SEPW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SEPW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while XLEI is a Energy Equities fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, SEPW returned 10.48% vs 31.42% for XLEI. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SEPW charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности SEPW и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPW показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 21.12%.
SEPW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.30%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.57%
XLEI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $358.46K | $256.47K | $325.55K | |
| $1.76M | $1.48M | $1.32M |
Сравнение доходности по годам SEPW и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF | 5.74% | 4.31% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 21.12% | 6.17% |
Correlation
The correlation between SEPW and XLEI is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPW vs. XLEI — Ранг доходности на риск
SEPW
XLEI
Сравнение SEPW c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPW | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.85 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 11.59 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPW и XLEI
Максимальная просадка SEPW за все время составила -8.43%, примерно равная максимальной просадке XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPW и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPW | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.43% | -8.19% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -8.19% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.76% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -1.83% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.72% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPW и XLEI
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) составляет 0.82%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SEPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPW | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 4.35% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 11.40% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 14.12% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 14.11% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 14.11% | -7.81% |
Сравнение комиссий SEPW и XLEI
SEPW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPW и XLEI
SEPW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF | 0.00% | 0.00% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.64% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
SEPW and XLEI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLEI has higher volatility (4.35%) compared to SEPW (0.82%). In terms of maximum drawdown, SEPW dropped -8.43% vs XLEI's -8.19%.
On 1-year performance, XLEI leads with 31.42% vs 10.48% for SEPW. On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SEPW has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLEI has performed better with a 31.42% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for SEPW.
XLEI has the higher dividend yield at 20.64%, compared with 0.00% for SEPW.
SEPW is categorized as Options Trading, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: Allianz and State Street. Their fees differ too: 0.74% for SEPW and 0.35% for XLEI.
SEPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPW и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор