Сравнение SEPW с PMDE
SEPW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - SEPW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). SEPW is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SEPW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности SEPW и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPW показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.80%.
SEPW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPW и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF | 4.72% | 0.71% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.80% | 0.44% |
Correlation
The correlation between SEPW and PMDE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPW vs. PMDE — Ранг доходности на риск
SEPW
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEPW c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPW | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPW и PMDE
Максимальная просадка SEPW за все время составила -8.43%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPW и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPW | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.43% | -1.59% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.25% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPW и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPW | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 2.43% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 2.43% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 2.43% | +3.96% |
Сравнение комиссий SEPW и PMDE
SEPW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPW и PMDE
Ни SEPW, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SEPW and PMDE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for SEPW.
SEPW and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SEPW is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for SEPW and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для SEPW и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор