Сравнение SEPW с JULW
SEPW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF) and JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SEPW returned 10.48% vs 10.50% for JULW. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEPW и JULW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEPW показывает доходность 5.74%, а JULW немного выше – 5.85%.
SEPW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.30%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.57%
JULW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 5.85%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $814.65K | $1.73M | $1.43M | |
| $358.46K | $256.47K | $325.55K |
Сравнение доходности по годам SEPW и JULW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF | 5.74% | 10.42% | 11.05% | 3.50% |
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 5.85% | 11.57% | 12.39% | 3.84% |
Correlation
The correlation between SEPW and JULW is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between SEPW and JULW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPW vs. JULW — Ранг доходности на риск
SEPW
JULW
Сравнение SEPW c JULW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPW | JULW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.56 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 19.66 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPW и JULW
Максимальная просадка SEPW за все время составила -8.43%, что меньше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPW и JULW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPW | JULW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.43% | -9.49% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -2.96% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.89% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.54% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPW и JULW
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) составляет 0.82%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что SEPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPW | JULW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.77% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 3.51% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 4.34% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 6.91% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 6.49% | -0.19% |
Сравнение комиссий SEPW и JULW
И SEPW, и JULW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPW и JULW
Ни SEPW, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% |
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPW and JULW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JULW has higher volatility (1.77%) compared to SEPW (0.82%). In terms of maximum drawdown, SEPW dropped -8.43% vs JULW's -9.49%.
On 1-year performance, JULW leads with 10.50% vs 10.48% for SEPW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SEPW has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JULW has performed better with a 10.50% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEPW and JULW have the same expense ratio: 0.74% per year.
SEPW and JULW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JULW currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPW и JULW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор