PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPW с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPW с ARLU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEPW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF) and ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SEPW returned 12.39% vs 17.71% for ARLU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEPW и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPW показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у ARLU с доходностью 4.41%.

SEPW

1 день
-0.42%
1 месяц
0.55%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.23%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
-2.07%
1 месяц
0.44%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.03%
1 год
17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPW и ARLU

2026 (YTD)20252024
SEPW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF		3.80%10.42%6.39%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		4.41%11.27%9.00%

Correlation

The correlation between SEPW and ARLU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.90

The correlation between SEPW and ARLU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с SEPW:
SEPW с APRQSEPW с AAPRSEPW с DBOSEPW с NVDYSEPW с APRWSEPW с MRCPSEPW с AMDY
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с APRWARLU с SPYARLU с MARTARLU с JULQARLU с LAPRARLU с DMARARLU с APRQ

Доходность на риск

SEPW vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPW
Ранг доходности на риск SEPW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPW c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPWARLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.57

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.14

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

1.84

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.17

8.22

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPW vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPW на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPW и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPWARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.57

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.91

+0.74

Просадки

Сравнение просадок SEPW и ARLU

Максимальная просадка SEPW за все время составила -8.43%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPW и ARLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPWARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.43%

-15.38%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-9.66%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.40%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-2.23%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.16%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPW и ARLU

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) составляет 0.64%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что SEPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPWARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

3.18%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

8.97%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

11.33%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

12.62%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

12.62%

-6.17%

Сравнение комиссий SEPW и ARLU

И SEPW, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPW и ARLU

Ни SEPW, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SEPW and ARLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARLU has higher volatility (3.18%) compared to SEPW (0.64%). In terms of maximum drawdown, SEPW dropped -8.43% vs ARLU's -15.38%.

On 1-year performance, ARLU leads with 17.71% vs 12.39% for SEPW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SEPW has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARLU has performed better with a 17.71% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEPW and ARLU have the same expense ratio: 0.74% per year.

SEPW and ARLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SEPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPW и ARLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор