PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPT с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPT с PAPR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEPT (AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. SEPT is actively managed, while PAPR is passively managed. Over the past year, SEPT returned 16.97% vs 13.33% for PAPR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SEPT charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.

Доходность

Сравнение доходности SEPT и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPT показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 7.36%.

SEPT

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
5.75%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.33%
1 год
13.33%
3 года*
11.16%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPT и PAPR

2026 (YTD)202520242023
SEPT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF		5.75%14.95%16.43%4.51%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.36%6.58%12.28%4.47%

Correlation

The correlation between SEPT and PAPR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between SEPT and PAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с SEPT:
SEPT с APRTSEPT с JAJLSEPT с AUGTSEPT с NVBTSEPT с JANWSEPT с FBUFSEPT с BAPR
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с JAJLPAPR с CAOSPAPR с MTBA

Доходность на риск

SEPT vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPT
Ранг доходности на риск SEPT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPT c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEPTPAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.96

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
6.82

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.93

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

11.54

-8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

58.72

-42.79

SEPT vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPT на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа PAPR равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPT и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEPT и PAPR

Максимальная просадка SEPT за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPT и PAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPTPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-15.31%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-1.16%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.54%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-1.56%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.23%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPT и PAPR

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SEPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPTPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.43%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

2.77%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

3.42%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

8.22%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

9.42%

+0.40%

Сравнение комиссий SEPT и PAPR

SEPT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPT и PAPR

Ни SEPT, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
SEPT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEPT and PAPR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEPT has higher volatility (1.80%) compared to PAPR (1.43%). In terms of maximum drawdown, SEPT dropped -12.83% vs PAPR's -15.31%.

On 1-year performance, SEPT leads with 16.97% vs 13.33% for PAPR. On fees, SEPT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEPT has performed better with a 16.97% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEPT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.

SEPT and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for SEPT and 0.79% for PAPR.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPT и PAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор