Сравнение SEPP с PMSE
SEPP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEPP и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPP показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 3.10%.
SEPP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPP и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 6.16% | 4.23% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.10% | 2.13% |
Correlation
The correlation between SEPP and PMSE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPP vs. PMSE — Ранг доходности на риск
SEPP
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEPP c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September (SEPP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPP | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPP и PMSE
Максимальная просадка SEPP за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPP и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPP | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -1.44% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.17% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPP и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPP | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.71% | 2.26% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 2.26% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 2.26% | +7.31% |
Сравнение комиссий SEPP и PMSE
И SEPP, и PMSE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPP и PMSE
Ни SEPP, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SEPP and PMSE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPP and PMSE have the same expense ratio: 0.50% per year.
SEPP and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SEPP и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор