Сравнение SEPP с BPH
SEPP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - SEPP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. SEPP charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности SEPP и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEPP
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPP и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | -0.29% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.58% |
Correlation
The correlation between SEPP and BPH is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPP vs. BPH — Ранг доходности на риск
SEPP
BPH
Сравнение SEPP c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September (SEPP) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPP | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPP | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 2.77 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок SEPP и BPH
Максимальная просадка SEPP за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPP и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPP | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -2.35% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.59% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.01% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPP и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPP | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 24.64% | -17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.31% | 24.64% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 24.64% | -15.33% |
Сравнение комиссий SEPP и BPH
SEPP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPP и BPH
Ни SEPP, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SEPP and BPH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SEPP.
SEPP and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SEPP is categorized as Defined Outcome, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: PGIM and Precidian. Their fees differ too: 0.50% for SEPP and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для SEPP и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор