Сравнение SEPP с BPH
SEPP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - SEPP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SEPP charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности SEPP и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEPP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPP и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 1.40% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -12.63% |
Correlation
The correlation between SEPP and BPH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPP vs. BPH — Ранг доходности на риск
SEPP
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEPP c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September (SEPP) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPP | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPP и BPH
Максимальная просадка SEPP за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPP и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPP | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -15.58% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -15.58% | +15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -5.58% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPP и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPP | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.71% | 24.10% | -16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 24.10% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 24.10% | -14.53% |
Сравнение комиссий SEPP и BPH
SEPP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPP и BPH
SEPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.58% |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPP and BPH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SEPP.
BPH has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for SEPP.
SEPP is categorized as Defined Outcome, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: PGIM and Precidian. Their fees differ too: 0.50% for SEPP and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для SEPP и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор