PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPM с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPM с NFTY

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

SEPM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SEPM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. SEPM is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, SEPM returned 6.71% vs -8.96% for NFTY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SEPM charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности SEPM и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September (SEPM) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPM показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -7.38%.

SEPM

1 день
0.05%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
3.27%
С начала года
3.27%
1 год
6.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.17%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-7.38%
С начала года
-7.38%
1 год
-8.96%
3 года*
5.11%
5 лет*
5.80%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPM и NFTY

2026 (YTD)20252024
SEPM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September		3.27%6.61%0.79%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.38%5.47%-12.41%

Correlation

The correlation between SEPM and NFTY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SEPM:
SEPM с JULBSEPM с KFEBSEPM с CIBRSEPM с DBESEPM с COMTSEPM с AIRRSEPM с QMAR
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

SEPM vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPM
Ранг доходности на риск SEPM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPM c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September (SEPM) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEPMNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.61

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
-0.84

+4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.91

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

-0.56

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

-1.34

+19.85

SEPM vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPM на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPM и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEPM и NFTY

Максимальная просадка SEPM за все время составила -3.88%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPM и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPMNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.88%

-47.67%

+43.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-16.14%

+14.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.33%

+15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-9.61%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

6.69%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPM и NFTY

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September (SEPM) составляет 0.77%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SEPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPMNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

3.95%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

12.62%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

14.67%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

17.41%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

20.67%

-17.20%

Сравнение комиссий SEPM и NFTY

SEPM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPM и NFTY

SEPM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.91%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
SEPM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEPM and NFTY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (3.95%) compared to SEPM (0.77%). In terms of maximum drawdown, SEPM dropped -3.88% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, SEPM leads with 6.71% vs -8.96% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SEPM has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEPM has performed better with a 6.71% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for SEPM.

NFTY has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for SEPM.

SEPM is categorized as Defined Outcome, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.85% for SEPM and 0.80% for NFTY.

SEPM currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPM и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор