Сравнение SEPI с TUGN
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - SEPI is a Derivative Income fund actively managed by Shelton, while TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и TUGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью 15.27%.
SEPI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 11.55% | 6.25% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.27% | 4.56% |
Correlation
The correlation between SEPI and TUGN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. TUGN — Ранг доходности на риск
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUGN
Сравнение SEPI c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPI | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и TUGN
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и TUGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -23.45% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.71% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -6.33% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и TUGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 17.30% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 17.35% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 17.35% | -4.79% |
Сравнение комиссий SEPI и TUGN
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TUGN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и TUGN
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности TUGN в 11.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 5.41% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and TUGN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.
TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 5.41% for SEPI.
SEPI is categorized as Derivative Income, while TUGN is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Shelton and STF. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.65% for TUGN.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и TUGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор