PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPAX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEPAX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

SEPAX управляется SEI. Фонд был запущен 25 авг. 1998 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEPAX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEPAX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund		-0.78%5.63%0.31%3.67%-7.33%-0.13%4.65%6.79%0.83%3.99%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SEPAX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

SEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.64%
3 года*
2.27%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.45%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с SEPAX:
SEPAX с VPAIXSEPAX с BATVXSEPAX с SPIIXSEPAX с CAVAXSEPAX с SEIMXSEPAX с SEATXSEPAX с SEITX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий SEPAX и USMSX

SEPAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

SEPAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPAX
Ранг доходности на риск SEPAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPAXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

3.63

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

6.49

-4.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

3.18

-1.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

6.48

-5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

33.64

-28.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPAX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPAX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPAX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPAXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.63

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

2.39

-2.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.86

-0.83

Корреляция

Корреляция между SEPAX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPAX и USMSX

Дивидендная доходность SEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund		2.22%2.83%1.86%1.45%1.20%1.66%2.04%2.22%1.93%1.84%1.96%1.87%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEPAX и USMSX

Максимальная просадка SEPAX за все время составила -11.49%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPAX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEPAXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.49%

-2.09%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-0.40%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.49%

-2.03%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.30%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.22%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.08%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPAX и USMSX

SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEPAXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.22%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

0.40%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

0.69%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

0.70%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

0.74%

+2.72%