Сравнение SEMPX с PUTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).
SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMPX и PUTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMPX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMPX Semper MBS Total Return Fund | -0.02% | 8.57% | 12.96% | 12.51% | -13.26% | 6.70% | -7.09% | 4.52% | 3.75% | 5.93% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.43% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMPX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SEMPX уступали акциям PUTIX по среднегодовой доходности: 3.57% против 3.94% соответственно.
SEMPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 3.57%
PUTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMPX и PUTIX
SEMPX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.
Доходность на риск
SEMPX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
SEMPX
PUTIX
Сравнение SEMPX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMPX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.21 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.91 | 3.52 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.02 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 11.81 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMPX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 1.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SEMPX и PUTIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMPX и PUTIX
Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности PUTIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMPX Semper MBS Total Return Fund | 5.30% | 5.83% | 6.77% | 8.75% | 6.15% | 2.97% | 4.07% | 4.72% | 5.65% | 5.00% | 5.94% | 5.10% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.26% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок SEMPX и PUTIX
Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и PUTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMPX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -9.59% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -1.87% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -9.59% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.02% | -9.59% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.28% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -1.25% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.50% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMPX и PUTIX
Текущая волатильность для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) составляет 0.76%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMPX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.01% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 1.55% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 2.48% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 2.69% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.73% | +1.17% |