PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с FEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с FEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX).

SEMNX управляется Hartford. FEDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и FEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и FEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		6.04%31.49%-3.90%20.38%-12.13%6.39%16.62%19.32%-19.19%36.46%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у FEDAX с доходностью 6.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMNX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции FEDAX немного впереди с 9.43%.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

FEDAX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.14%
С начала года
6.04%
6 месяцев
11.58%
1 год
36.29%
3 года*
15.34%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX
Часто сравнивают с FEDAX:
FEDAX с DEMAXFEDAX с PZIEXFEDAX с FEDGXFEDAX с FIQGXFEDAX с FEDDXFEDAX с NOIEXFEDAX с CNWIX

Сравнение комиссий SEMNX и FEDAX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии FEDAX в 1.49%.

FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Доходность на риск

SEMNX vs. FEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEDAX
Ранг доходности на риск FEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c FEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXFEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.60

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.23

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.64

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

14.09

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. FEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDAX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и FEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXFEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.60

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.25

Корреляция

Корреляция между SEMNX и FEDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и FEDAX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FEDAX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		4.31%4.57%3.79%1.85%1.41%11.64%0.31%0.74%1.54%1.50%1.13%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и FEDAX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки FEDAX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и FEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXFEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-43.35%

-21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-9.95%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-27.68%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-43.35%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-7.90%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-9.06%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.57%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и FEDAX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXFEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.78%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

9.91%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

14.46%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

14.01%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.68%

+2.69%