Сравнение SEMI с MUYY
SEMI (Columbia Select Technology ETF) and MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) are both exchange-traded funds - SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia, while MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMI charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for MUYY.
Доходность
Сравнение доходности SEMI и MUYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEMI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 22.22%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUYY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMI и MUYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 16.03% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 6.00% |
Correlation
The correlation between SEMI and MUYY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI vs. MUYY — Ранг доходности на риск
SEMI
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEMI c MUYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMI | MUYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMI и MUYY
Максимальная просадка SEMI за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки MUYY в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и MUYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI | MUYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -9.70% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -9.70% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -1.69% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и MUYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI | MUYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 19.48% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.00% | 19.48% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 19.48% | +12.52% |
Сравнение комиссий SEMI и MUYY
SEMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и MUYY
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности MUYY в 29.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 29.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.67% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
SEMI and MUYY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 29.24%, compared with 3.67% for SEMI.
SEMI is categorized as Semiconductors, while MUYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Columbia and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 1.07% for MUYY.
Подберите оптимальное распределение для SEMI и MUYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор