Сравнение SEMH.L с VDEA.L
SEMH.L (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - SEMH.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMH.L returned 3.33%/yr vs 3.45%/yr for VDEA.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMH.L charges 0.42%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.
Доходность
Сравнение доходности SEMH.L и VDEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMH.L торгуется в GBP, в то время как VDEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMH.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VDEA.L с доходностью 1.91%.
SEMH.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.24%
VDEA.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMH.L и VDEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 1.29% | 0.53% | 6.47% | 0.40% | 4.24% | 0.98% | -1.05% | 2.61% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.91% | 3.51% | 8.21% | 3.90% | -4.90% | -0.81% | 2.99% | 7.57% |
Correlation
The correlation between SEMH.L and VDEA.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between SEMH.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMH.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск
SEMH.L
VDEA.L
Сравнение SEMH.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMH.L | VDEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.14 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 5.95 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMH.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SEMH.L и VDEA.L
Максимальная просадка SEMH.L за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки VDEA.L в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMH.L и VDEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMH.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -15.13% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.24% | -4.85% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | -8.44% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -11.74% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.57% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -6.74% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.75% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMH.L и VDEA.L
Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что SEMH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMH.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 2.34% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 5.42% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 6.90% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 8.74% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 9.89% | -0.96% |
Сравнение комиссий SEMH.L и VDEA.L
SEMH.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMH.L и VDEA.L
Дивидендная доходность SEMH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 4.84% | 4.97% | 4.24% | 3.18% | 2.39% | 2.72% | 3.42% | 3.52% | 2.69% | 3.13% | 2.55% | 1.76% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMH.L and VDEA.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.42% for SEMH.L.
SEMH.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for SEMH.L and 0.23% for VDEA.L.
Подберите оптимальное распределение для SEMH.L и VDEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор