Сравнение SEMH.L с EMLI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L).
SEMH.L и EMLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMH.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. EMLI.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEMH.L и EMLI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMH.L и EMLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 1.05% | 0.53% | 6.47% | 0.40% | 4.24% | 0.98% | -1.05% | 2.26% | 5.87% | -5.55% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 2.15% | 8.31% | -1.55% | 8.00% | 5.61% | -4.62% | -1.08% | 8.74% | -1.37% | 2.85% |
Разные валюты инструментов
SEMH.L торгуется в GBP, в то время как EMLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMH.L показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у EMLI.L с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции SEMH.L уступали акциям EMLI.L по среднегодовой доходности: 3.12% против 4.06% соответственно.
SEMH.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 3.12%
EMLI.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMH.L и EMLI.L
SEMH.L берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.
Доходность на риск
SEMH.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск
SEMH.L
EMLI.L
Сравнение SEMH.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMH.L | EMLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.34 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.92 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.23 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 7.59 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMH.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.34 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SEMH.L и EMLI.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMH.L и EMLI.L
Дивидендная доходность SEMH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности EMLI.L в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 4.85% | 4.97% | 4.24% | 3.18% | 2.39% | 2.72% | 3.42% | 3.52% | 2.69% | 3.13% | 2.55% | 1.76% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.32% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
Просадки
Сравнение просадок SEMH.L и EMLI.L
Максимальная просадка SEMH.L за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки EMLI.L в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMH.L и EMLI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMH.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -25.62% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.67% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -19.52% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | -21.08% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.90% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -7.38% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.35% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMH.L и EMLI.L
Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) составляет 1.94%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что SEMH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMH.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 3.58% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 5.60% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 6.96% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 10.19% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 11.07% | -2.10% |