Сравнение SEMH.L с XUEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L).
SEMH.L и XUEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMH.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. XUEM.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEMH.L и XUEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMH.L и XUEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 1.05% | 0.53% | 6.47% | 0.40% | 4.24% | 0.98% | -1.05% | 2.26% | 3.38% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 0.92% | 5.49% | 7.93% | 5.34% | -9.83% | -1.45% | 0.05% | 10.80% | 1.91% |
Разные валюты инструментов
SEMH.L торгуется в GBP, в то время как XUEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMH.L показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у XUEM.L с доходностью 0.92%.
SEMH.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 3.12%
XUEM.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMH.L и XUEM.L
SEMH.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XUEM.L в 0.25%.
Доходность на риск
SEMH.L vs. XUEM.L — Ранг доходности на риск
SEMH.L
XUEM.L
Сравнение SEMH.L c XUEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMH.L | XUEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.89 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.23 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.67 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 5.06 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMH.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SEMH.L и XUEM.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMH.L и XUEM.L
Дивидендная доходность SEMH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности XUEM.L в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 4.85% | 4.97% | 4.24% | 3.18% | 2.39% | 2.72% | 3.42% | 3.52% | 2.69% | 3.13% | 2.55% | 1.76% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.37% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.92% | 8.49% | 4.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEMH.L и XUEM.L
Максимальная просадка SEMH.L за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки XUEM.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMH.L и XUEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMH.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -29.94% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.26% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -29.94% | +16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.77% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -7.98% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.98% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMH.L и XUEM.L
Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) составляет 1.94%, в то время как у Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что SEMH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMH.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.95% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 5.22% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 8.21% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 9.63% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 11.64% | -2.67% |