Сравнение SEMH.L с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
SEMH.L и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMH.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEMH.L или DFSD.
Основные характеристики
| SEMH.L | DFSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.51% | 4.22% |
| Дох-ть за 1 год | 3.03% | 6.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.68 | 5.32 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 1.82 | 29.80 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 0.22% |
| Дневная вол-ть | 5.67% | 1.98% |
| Макс. просадка | -13.63% | -8.45% |
| Текущая просадка | -4.52% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между SEMH.L и DFSD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SEMH.L и DFSD
С начала года, SEMH.L показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 4.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMH.L и DFSD
SEMH.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEMH.L c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMH.L и DFSD
Дивидендная доходность SEMH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности DFSD в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 4.36% | 3.18% | 2.39% | 2.72% | 3.42% | 3.52% | 2.69% | 3.13% | 2.55% | 1.76% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.59% | 3.89% | 2.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEMH.L и DFSD
Максимальная просадка SEMH.L за все время составила -13.63%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMH.L и DFSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEMH.L и DFSD
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что SEMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.