PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMH.L с EMIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMH.L с EMIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMH.L (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and EMIG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from State Street and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMH.L returned 3.33%/yr vs 0.89%/yr for EMIG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SEMH.L charges 0.42%/yr vs 0.45%/yr for EMIG.L.

Доходность

Сравнение доходности SEMH.L и EMIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEMH.L торгуется в GBP, в то время как EMIG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEMH.L показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у EMIG.L с доходностью 0.13%.

SEMH.L

1 день
0.05%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.29%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.68%
3 года*
3.36%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.24%

EMIG.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.29%
1 год
7.08%
3 года*
2.15%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMH.L и EMIG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEMH.L
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		1.29%0.53%6.47%0.40%4.24%0.98%-1.05%-7.90%
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.13%1.96%3.34%0.56%-7.44%-0.84%5.09%-5.65%

Correlation

The correlation between SEMH.L and EMIG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.82

The correlation between SEMH.L and EMIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с SEMH.L:
SEMH.L с DFSDSEMH.L с EMLI.LSEMH.L с EMDG.LSEMH.L с VEMA.LSEMH.L с SEMC.LSEMH.L с EMSA.LSEMH.L с XUEM.L
Часто сравнивают с EMIG.L:
EMIG.L с XUEB.LEMIG.L с EMLO.LEMIG.L с SEMC.LEMIG.L с EMDG.LEMIG.L с EMDL.LEMIG.L с GLDEMIG.L с UBXX.L

Доходность на риск

SEMH.L vs. EMIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMH.L
Ранг доходности на риск SEMH.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMH.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMH.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMH.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMH.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMH.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EMIG.L
Ранг доходности на риск EMIG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMH.L c EMIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMH.LEMIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.22

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.83

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

3.30

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMH.L vs. EMIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMH.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIG.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMH.L и EMIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMH.LEMIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.22

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.05

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SEMH.L и EMIG.L

Максимальная просадка SEMH.L за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки EMIG.L в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMH.L и EMIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMH.LEMIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-17.02%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.24%

-5.03%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-8.09%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.61%

-14.52%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-7.24%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-9.25%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.14%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMH.L и EMIG.L

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что SEMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMH.LEMIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.49%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

4.31%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

5.82%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

8.28%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

9.47%

-0.54%

Сравнение комиссий SEMH.L и EMIG.L

SEMH.L берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMIG.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMH.L и EMIG.L

Дивидендная доходность SEMH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как EMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEMH.L
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.84%4.97%4.24%3.18%2.39%2.72%3.42%3.52%2.69%3.13%2.55%1.76%

Часто задаваемые вопросы

SEMH.L and EMIG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEMH.L is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEMH.L is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for EMIG.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.42% for SEMH.L and 0.45% for EMIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMH.L и EMIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор