Сравнение SEMH.L с EMBE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L).

SEMH.L и EMBE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMH.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEMH.L и EMBE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMH.L и EMBE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	1.58%	0.53%	6.47%	0.40%	4.24%	0.98%	-1.05%	2.26%	5.87%	-5.55%
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	-1.75%	16.93%	-0.73%	5.50%	-16.76%	-9.01%	9.20%	5.91%	-7.50%	12.75%

Разные валюты инструментов

SEMH.L торгуется в GBP, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEMH.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции SEMH.L превзошли акции EMBE.L по среднегодовой доходности: 3.23% против 1.84% соответственно.

SEMH.L

1 день: 0.52%

1 месяц: 0.01%

С начала года: 1.58%

6 месяцев: 3.03%

1 год: 3.47%

3 года*: 3.34%

5 лет*: 3.16%

10 лет*: 3.23%

EMBE.L

1 день: -0.06%

1 месяц: -1.72%

С начала года: -1.75%

6 месяцев: 0.31%

1 год: 11.78%

3 года*: 5.92%

5 лет*: 0.22%

10 лет*: 1.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Название символа

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SEMH.L:

SEMH.L с DFSD SEMH.L с VEMA.L SEMH.L с EMLI.L SEMH.L с SEMC.L SEMH.L с XUEM.L SEMH.L с EMDG.L SEMH.L с XUEB.L

Часто сравнивают с EMBE.L:

EMBE.L с EMB EMBE.L с CEMB EMBE.L с SEMB.L EMBE.L с XUHY.L EMBE.L с VWOB EMBE.L с JEPQ EMBE.L с PCY

Сравнение комиссий SEMH.L и EMBE.L

SEMH.L берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.

EMBE.L

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

SEMH.L

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SEMH.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEMH.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMBE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMH.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SEMH.L	EMBE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.54	1.53	-0.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.81	2.31	-1.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.31	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.07	2.13	-1.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.11	8.41	-6.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMH.L vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMH.L на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EMBE.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMH.L и EMBE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SEMH.L	EMBE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.54	1.53	-0.99
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.02	+0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	0.16	+0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.17	+0.27

Корреляция

Корреляция между SEMH.L и EMBE.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMH.L и EMBE.L

Дивидендная доходность SEMH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности EMBE.L в 5.64%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	4.83%	4.97%	4.24%	3.18%	2.39%	2.72%	3.42%	3.52%	2.69%	3.13%	2.55%	1.76%
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	5.64%	5.44%	5.64%	5.50%	5.39%	3.92%	3.85%	4.77%	5.75%	3.88%	5.36%	4.72%

Просадки

Сравнение просадок SEMH.L и EMBE.L

Максимальная просадка SEMH.L за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMH.L и EMBE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SEMH.L	EMBE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-13.63%	-30.73%	+17.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.52%	-4.58%	+0.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.61%	-30.47%	+16.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-13.63%	-30.73%	+17.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.21%	-6.60%	+5.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.61%	-7.44%	+1.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.28%	1.06%	+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMH.L и EMBE.L

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) составляет 1.99%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что SEMH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SEMH.L	EMBE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.99%	2.74%	-0.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.26%	4.53%	-0.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.43%	7.67%	-1.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.66%	9.84%	-2.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.97%	11.19%	-2.22%

Сравнение SEMH.L с EMBE.L

Доходность

Сравнение доходности SEMH.L и EMBE.L

Сравнение доходности по годам SEMH.L и EMBE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SEMH.L

EMBE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SEMH.L и EMBE.L

Доходность на риск

SEMH.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

SEMH.L

EMBE.L

Сравнение SEMH.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SEMH.L vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMH.L и EMBE.L

Просадки

Сравнение просадок SEMH.L и EMBE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SEMH.L и EMBE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)