Сравнение SEMGX с WAEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).
SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMGX и WAEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMGX и WAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 1.61% | 28.85% | 7.48% | 6.32% | -21.66% | -11.60% | 18.65% | 19.23% | -12.25% | 37.71% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 4.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 4.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMGX имеют среднегодовую доходность 6.76%, а акции WAEMX немного отстают с 6.63%.
SEMGX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 6.76%
WAEMX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMGX и WAEMX
SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.
Доходность на риск
SEMGX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск
SEMGX
WAEMX
Сравнение SEMGX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMGX | WAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.82 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.20 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 7.78 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMGX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SEMGX и WAEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMGX и WAEMX
Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 2.95% | 3.00% | 0.15% | 2.16% | 2.16% | 1.71% | 1.23% | 1.94% | 0.71% | 0.62% | 0.54% | 0.23% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 67.61% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SEMGX и WAEMX
Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, примерно равная максимальной просадке WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и WAEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMGX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.21% | -66.35% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -9.38% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.58% | -44.88% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -44.88% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -22.97% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -16.87% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.65% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMGX и WAEMX
DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMGX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 7.25% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 12.20% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 16.78% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.41% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.94% | +0.09% |