Сравнение SEMGX с TOLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX).
SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMGX и TOLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMGX и TOLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 1.61% | 28.85% | 7.48% | 6.32% | -21.66% | -11.60% | 18.65% | 19.23% | -12.25% | 37.71% |
TOLIX DWS RREEF Global Infrastructure Fund | 9.79% | 12.73% | 11.98% | 1.93% | -9.26% | 20.37% | -1.90% | 29.21% | -11.05% | 13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у TOLIX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции SEMGX уступали акциям TOLIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 7.20% соответственно.
SEMGX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 6.76%
TOLIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMGX и TOLIX
SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TOLIX в 1.03%.
Доходность на риск
SEMGX vs. TOLIX — Ранг доходности на риск
SEMGX
TOLIX
Сравнение SEMGX c TOLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMGX | TOLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.63 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.86 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 7.89 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMGX | TOLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SEMGX и TOLIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMGX и TOLIX
Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TOLIX в 9.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 2.95% | 3.00% | 0.15% | 2.16% | 2.16% | 1.71% | 1.23% | 1.94% | 0.71% | 0.62% | 0.54% | 0.23% |
TOLIX DWS RREEF Global Infrastructure Fund | 9.97% | 10.99% | 9.47% | 2.67% | 8.92% | 6.06% | 1.68% | 2.00% | 2.57% | 2.10% | 1.34% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок SEMGX и TOLIX
Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки TOLIX в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и TOLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMGX | TOLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.21% | -42.68% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -8.74% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.58% | -25.01% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -35.19% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -3.99% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -7.15% | -18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.07% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMGX и TOLIX
DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMGX | TOLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 3.82% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 7.59% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 13.03% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 14.07% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.87% | +2.16% |