PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с SCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с SCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и SCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и SCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		-10.89%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у SCGSX с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции SEMGX уступали акциям SCGSX по среднегодовой доходности: 6.76% против 14.00% соответственно.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

SCGSX

1 день
4.01%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-11.58%
1 год
8.09%
3 года*
15.52%
5 лет*
7.77%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

DWS Capital Growth Fund

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с VOOSCGSX с AAAAXSCGSX с SCOBXSCGSX с MGINX

Сравнение комиссий SEMGX и SCGSX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SCGSX в 0.66%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
SCGSX
DWS Capital Growth Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. SCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c SCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXSCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.42

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.78

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.34

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

1.19

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. SCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SCGSX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и SCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXSCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.42

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Корреляция

Корреляция между SEMGX и SCGSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и SCGSX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SCGSX в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		8.56%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и SCGSX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и SCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXSCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-50.63%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-18.09%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-35.81%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-35.81%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-14.81%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-12.85%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

5.25%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и SCGSX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с DWS Capital Growth Fund (SCGSX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXSCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

7.00%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

12.53%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

21.37%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

20.83%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.44%

-2.41%