PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции SEMGX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.84% соответственно.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий SEMGX и ESCIX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.72

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.58

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.56

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.50

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

14.51

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.72

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.34

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Корреляция

Корреляция между SEMGX и ESCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и ESCIX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и ESCIX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-48.76%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-12.84%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-36.59%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-48.76%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-0.74%

-12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-13.44%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.49%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и ESCIX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

0.00%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

8.91%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

15.72%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

15.86%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.64%

+0.39%