Сравнение SEMGX с DESGX
SEMGX (DWS Emerging Markets Equity Fund) and DESGX (DWS ESG Core Equity Fund) are both mutual funds - SEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by DWS, while DESGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SEMGX returned 9.76%/yr vs 13.33%/yr for DESGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMGX charges 0.98%/yr vs 0.64%/yr for DESGX.
Доходность
Сравнение доходности SEMGX и DESGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMGX показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у DESGX с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции SEMGX уступали акциям DESGX по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.33% соответственно.
SEMGX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 33.58%
- 6 месяцев
- 37.12%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 9.76%
DESGX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 36.47%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам SEMGX и DESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 33.58% | 28.85% | 7.48% | 6.32% | -21.66% | -11.60% | 18.65% | 19.23% | -12.25% | 37.71% |
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 13.71% | 18.92% | 23.55% | 26.68% | -15.56% | 28.99% | 19.13% | 28.18% | -17.30% | 13.02% |
Correlation
The correlation between SEMGX and DESGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2005 г. | 0.69 |
The correlation between SEMGX and DESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMGX vs. DESGX — Ранг доходности на риск
SEMGX
DESGX
Сравнение SEMGX c DESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMGX | DESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.52 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.92 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 18.10 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMGX | DESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.89 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SEMGX и DESGX
Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки DESGX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и DESGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMGX | DESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.21% | -58.26% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -9.38% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -21.26% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.42% | -22.01% | -19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -34.68% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.88% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.25% | -8.11% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.03% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMGX и DESGX
DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMGX | DESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 3.73% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 9.82% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 12.75% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 17.18% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.23% | +0.09% |
Сравнение комиссий SEMGX и DESGX
SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DESGX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMGX и DESGX
Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DESGX в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 5.07% | 5.76% | 7.94% | 2.80% | 4.21% | 12.80% | 4.06% | 7.61% | 21.12% | 3.53% | 6.49% | 7.25% |
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 2.25% | 3.00% | 0.15% | 2.16% | 2.16% | 1.71% | 1.23% | 1.94% | 0.71% | 0.62% | 0.54% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
SEMGX and DESGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMGX has higher volatility (8.15%) compared to DESGX (3.73%). In terms of maximum drawdown, SEMGX dropped -67.21% vs DESGX's -58.26%.
SEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEMGX и DESGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор