PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции SEMGX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.60% соответственно.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с CUSIX

Сравнение комиссий SEMGX и CEMFX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CEMFX в 1.00%.

CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.37

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.99

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.99

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

11.06

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа CEMFX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.37

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.75

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между SEMGX и CEMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и CEMFX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и CEMFX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-39.30%

-27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-12.41%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-28.13%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-39.30%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-12.16%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-9.69%

-15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.35%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и CEMFX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

6.93%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

12.36%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

16.39%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.09%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

14.92%

+3.11%