PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с AAAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и AAAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у AAAZX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции SEMGX уступали акциям AAAZX по среднегодовой доходности: 6.76% против 7.71% соответственно.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID

Сравнение комиссий SEMGX и AAAZX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AAAZX в 0.90%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXAAAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.13

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.94

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

10.35

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAZX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.59

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.40

-0.17

Корреляция

Корреляция между SEMGX и AAAZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и AAAZX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности AAAZX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и AAAZX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и AAAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-40.45%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-9.56%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-22.52%

-19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-29.44%

-16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-3.57%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-6.67%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.79%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и AAAZX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

3.32%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

7.29%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

11.60%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

12.20%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

12.68%

+5.35%