PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEMG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMG с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEMG (Suncoast Select Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SEMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Suncoast, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. SEMG is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, SEMG returned 3.24% vs 20.22% for SPYG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMG charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SEMG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMG показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.23%.

SEMG

1 день
-0.29%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
1.30%
С начала года
-0.69%
1 год
3.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
8.64%
С начала года
9.23%
1 год
20.22%
3 года*
23.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMG и SPYG

2026 (YTD)2025
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		-0.69%7.89%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.23%20.69%

Correlation

The correlation between SEMG and SPYG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.79

The correlation between SEMG and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMG и SPYG

Секторы
SEMG
SPYG

Технологии

41.0%
52.0%

Коммуникационные услуги

18.4%
15.9%

Финансовые услуги

16.8%
8.9%

Здравоохранение

12.9%
6.2%

Промышленность

6.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.2%
8.5%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

SEMG
41.0%
SPYG
52.0%

Коммуникационные услуги

SEMG
18.4%
SPYG
15.9%

Финансовые услуги

SEMG
16.8%
SPYG
8.9%

Здравоохранение

SEMG
12.9%
SPYG
6.2%

Промышленность

SEMG
6.6%
SPYG
5.2%

Потребительский циклический сектор

SEMG
4.2%
SPYG
8.5%

Сырьевые материалы

SEMG

-

SPYG
0.4%

Потребительский защитный сектор

SEMG

-

SPYG
1.0%

Энергетика

SEMG

-

SPYG
0.1%

Недвижимость

SEMG

-

SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

SEMG

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncoast Select Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SEMG:
SEMG с GUMISEMG с DARPSEMG с BILSSEMG с IBIFSEMG с EVSBSEMG с GSGSEMG с CAOS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

SEMG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMG
Ранг доходности на риск SEMG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMGSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.15

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.66

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.48

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

5.62

-4.99

SEMG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMG на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMG и SPYG

Максимальная просадка SEMG за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMG и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-67.63%

+51.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-13.76%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.06%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-24.23%

+20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

3.61%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMG и SPYG

Текущая волатильность для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) составляет 3.65%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.80%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

14.44%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

17.64%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

21.44%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

20.74%

-7.67%

Сравнение комиссий SEMG и SPYG

SEMG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMG и SPYG

Дивидендная доходность SEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		0.05%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SEMG and SPYG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (5.80%) compared to SEMG (3.65%). In terms of maximum drawdown, SEMG dropped -15.80% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 20.22% vs 3.24% for SEMG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SEMG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 20.22% return vs 3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for SEMG.

SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.05% for SEMG.

SEMG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Suncoast and State Street. Their fees differ too: 0.60% for SEMG and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMG и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор