PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMG с IUSG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEMG (Suncoast Select Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SEMG is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past year, SEMG returned 0.01% vs 24.89% for IUSG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SEMG charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности SEMG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 8.94%.

SEMG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-6.47%
1 год
0.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.38%
1 год
24.89%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.70%
10 лет*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMG и IUSG

2026 (YTD)2025
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		-5.62%7.89%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		8.94%20.09%

Correlation

The correlation between SEMG and IUSG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.82

The correlation between SEMG and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMG и IUSG

Секторы
SEMG
IUSG

Технологии

41.0%
50.8%

Коммуникационные услуги

18.4%
15.2%

Финансовые услуги

16.8%
8.7%

Здравоохранение

12.9%
6.4%

Промышленность

6.6%
6.6%

Потребительский циклический сектор

4.2%
8.4%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

SEMG
41.0%
IUSG
50.8%

Коммуникационные услуги

SEMG
18.4%
IUSG
15.2%

Финансовые услуги

SEMG
16.8%
IUSG
8.7%

Здравоохранение

SEMG
12.9%
IUSG
6.4%

Промышленность

SEMG
6.6%
IUSG
6.6%

Потребительский циклический сектор

SEMG
4.2%
IUSG
8.4%

Сырьевые материалы

SEMG

-

IUSG
0.5%

Потребительский защитный сектор

SEMG

-

IUSG
1.2%

Энергетика

SEMG

-

IUSG
0.3%

Недвижимость

SEMG

-

IUSG
0.8%

Коммунальные услуги

SEMG

-

IUSG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncoast Select Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с SEMG:
SEMG с GUMISEMG с BILSSEMG с DARPSEMG с EVSBSEMG с IBIFSEMG с GSGSEMG с BBUS
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

SEMG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMG
Ранг доходности на риск SEMG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMGIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
1.49

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.05

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

1.91

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

7.76

-7.76

SEMG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMG на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMG и IUSG

Максимальная просадка SEMG за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMG и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-63.41%

+47.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-13.07%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.45%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-21.40%

+17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.22%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMG и IUSG

Текущая волатильность для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) составляет 4.46%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

7.16%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

13.61%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

16.89%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

21.06%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

20.48%

-7.27%

Сравнение комиссий SEMG и IUSG

SEMG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMG и IUSG

Дивидендная доходность SEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IUSG в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.51%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMG and IUSG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (7.16%) compared to SEMG (4.46%). In terms of maximum drawdown, SEMG dropped -15.80% vs IUSG's -63.41%.

On 1-year performance, IUSG leads with 24.89% vs 0.01% for SEMG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SEMG has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSG has performed better with a 24.89% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for SEMG.

IUSG has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.06% for SEMG.

They also come from different issuers: Suncoast and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SEMG and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMG и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор