PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMG с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMG (Suncoast Select Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SEMG returned 3.92% vs 72.20% for IQM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMG charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности SEMG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

SEMG

1 день
0.76%
1 месяц
2.69%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-1.09%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMG и IQM

2026 (YTD)2025
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		-2.15%8.27%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%27.09%

Correlation

The correlation between SEMG and IQM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.55

The correlation between SEMG and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMG и IQM

Секторы
SEMG
IQM

Технологии

39.1%
65.9%

Коммуникационные услуги

19.1%
2.1%

Финансовые услуги

17.5%

-

Здравоохранение

13.2%
1.1%

Промышленность

6.7%
19.9%

Потребительский циклический сектор

4.5%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

SEMG
39.1%
IQM
65.9%

Коммуникационные услуги

SEMG
19.1%
IQM
2.1%

Финансовые услуги

SEMG
17.5%
IQM

-

Здравоохранение

SEMG
13.2%
IQM
1.1%

Промышленность

SEMG
6.7%
IQM
19.9%

Потребительский циклический сектор

SEMG
4.5%
IQM
4.1%

Сырьевые материалы

SEMG

-

IQM

-

Потребительский защитный сектор

SEMG

-

IQM

-

Энергетика

SEMG

-

IQM
2.7%

Недвижимость

SEMG

-

IQM

-

Коммунальные услуги

SEMG

-

IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncoast Select Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с SEMG:
SEMG с GUMISEMG с BILSSEMG с DARPSEMG с BBUSSEMG с GSGSEMG с BCISEMG с BIL
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

SEMG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMG
Ранг доходности на риск SEMG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.57

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.01

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

4.94

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

16.15

-15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.57

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.95

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SEMG и IQM

Максимальная просадка SEMG за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMG и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-44.91%

+29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-14.71%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-1.57%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-12.24%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.49%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMG и IQM

Текущая волатильность для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) составляет 3.20%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что SEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

9.33%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

22.97%

-13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

28.28%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

28.90%

-15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

30.71%

-17.71%

Сравнение комиссий SEMG и IQM

SEMG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMG и IQM

Дивидендная доходность SEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		0.05%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMG and IQM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to SEMG (3.20%). In terms of maximum drawdown, SEMG dropped -15.80% vs IQM's -44.91%.

On 1-year performance, IQM leads with 72.20% vs 3.92% for SEMG. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SEMG has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQM has performed better with a 72.20% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SEMG.

SEMG has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Suncoast and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for SEMG and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMG и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор