PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMCX с STRGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMCX с STRGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEMCX (SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund) and STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SEMCX returned 10.65%/yr vs 10.28%/yr for STRGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SEMCX charges 0.98%/yr vs 0.84%/yr for STRGX.

Доходность

Сравнение доходности SEMCX и STRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund (SEMCX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMCX показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 17.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMCX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции STRGX немного отстают с 10.28%.

SEMCX

1 день
0.83%
1 месяц
4.04%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.12%
1 год
22.97%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.65%

STRGX

1 день
1.28%
1 месяц
0.19%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.95%
1 год
25.14%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.27%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMCX и STRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMCX
SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund		13.18%9.87%15.83%14.81%-14.50%28.14%5.81%24.53%-11.96%20.32%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		17.06%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%

Correlation

The correlation between SEMCX and STRGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.89

The correlation between SEMCX and STRGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с SEMCX:
SEMCX с TARKXSEMCX с PFSLXSEMCX с DSMFXSEMCX с GWSAXSEMCX с GABVXSEMCX с VTCLXSEMCX с ASFYX
Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPX

Доходность на риск

SEMCX vs. STRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMCX
Ранг доходности на риск SEMCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMCX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMCX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMCX c STRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund (SEMCX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMCXSTRGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.87

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.74

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.41

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

10.33

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMCX vs. STRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMCX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRGX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMCX и STRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMCXSTRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SEMCX и STRGX

Максимальная просадка SEMCX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMCX и STRGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMCXSTRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-53.50%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-7.79%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-20.88%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-21.22%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-41.35%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.00%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-8.03%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.56%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMCX и STRGX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund (SEMCX) составляет 3.46%, в то время как у Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что SEMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMCXSTRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.11%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.80%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

14.22%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.49%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.13%

+0.54%

Сравнение комиссий SEMCX и STRGX

SEMCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии STRGX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMCX и STRGX

Дивидендная доходность SEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности STRGX в 8.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMCX
SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund		19.78%22.37%8.65%0.53%0.82%20.09%1.12%2.14%13.99%7.97%1.66%18.87%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		8.57%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SEMCX and STRGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STRGX has higher volatility (4.11%) compared to SEMCX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SEMCX dropped -61.08% vs STRGX's -53.50%.

STRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMCX и STRGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор