Сравнение SEMCX с ATGAX
SEMCX (SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SEMCX charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности SEMCX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEMCX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 10.62%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMCX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SEMCX SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund | 1.00% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between SEMCX and ATGAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMCX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
SEMCX
ATGAX
Сравнение SEMCX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund (SEMCX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMCX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMCX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 18.80 | -18.30 |
Просадки
Сравнение просадок SEMCX и ATGAX
Максимальная просадка SEMCX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMCX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMCX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -0.36% | -60.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.36% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -0.09% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMCX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMCX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 11.18% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 11.18% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 11.18% | +8.49% |
Сравнение комиссий SEMCX и ATGAX
SEMCX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMCX и ATGAX
Дивидендная доходность SEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMCX SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund | 19.82% | 22.37% | 8.65% | 0.53% | 0.82% | 20.09% | 1.12% | 2.14% | 13.99% | 7.97% | 1.66% | 18.87% |
Часто задаваемые вопросы
SEMCX and ATGAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEMCX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор