PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMC.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMC.L с 5ESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - SEMC.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMC.L returned 4.04%/yr vs 13.33%/yr for 5ESG.L. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SEMC.L charges 0.42%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности SEMC.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMC.L показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.

SEMC.L

1 день
0.03%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.17%
1 год
9.29%
3 года*
5.66%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.76%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.17%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMC.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		2.30%2.50%9.09%2.06%0.58%1.54%-0.46%1.93%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%

Correlation

The correlation between SEMC.L and 5ESG.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с SEMC.L:
SEMC.L с UC44.LSEMC.L с UC04.LSEMC.L с SBEM.LSEMC.L с UC63.LSEMC.L с EMDL.LSEMC.L с SEMH.LSEMC.L с DRGN.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L

Доходность на риск

SEMC.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMC.L
Ранг доходности на риск SEMC.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMC.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMC.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMC.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMC.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.62

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.85

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.33

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

14.65

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMC.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMC.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMC.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMC.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.62

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.05

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SEMC.L и 5ESG.L

Максимальная просадка SEMC.L за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMC.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMC.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-31.50%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-9.01%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-19.53%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.89%

-25.41%

+13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.07%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.69%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.05%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMC.L и 5ESG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) составляет 1.50%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMC.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

3.46%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

8.51%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

11.46%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

16.54%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

19.13%

-10.95%

Сравнение комиссий SEMC.L и 5ESG.L

SEMC.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMC.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность SEMC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности 5ESG.L в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%0.00%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		5.78%6.51%5.02%5.04%3.98%3.97%4.77%5.18%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SEMC.L and 5ESG.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.42% for SEMC.L.

SEMC.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while 5ESG.L is S&P 500. SEMC.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.42% for SEMC.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMC.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор