Сравнение SEMB.L с JPEE.L
SEMB.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMB.L returned 4.65%/yr vs 3.04%/yr for JPEE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEMB.L и JPEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMB.L торгуется в GBp, в то время как JPEE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMB.L показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у JPEE.L с доходностью 2.18%.
SEMB.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 5.65%
JPEE.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMB.L и JPEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.75% | 8.06% | 9.19% | 6.03% | -7.53% | 0.41% | 3.12% | 13.82% | 1.58% | 1.52% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.14% | 6.06% | 7.50% | 4.43% | -8.96% | -0.44% | 1.97% | 11.44% | 0.06% | 1.56% |
Correlation
The correlation between SEMB.L and JPEE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between SEMB.L and JPEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMB.L vs. JPEE.L — Ранг доходности на риск
SEMB.L
JPEE.L
Сравнение SEMB.L c JPEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMB.L | JPEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 3.09 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 8.78 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMB.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.28 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SEMB.L и JPEE.L
Максимальная просадка SEMB.L за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки JPEE.L в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMB.L и JPEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMB.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -19.75% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -4.03% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -8.89% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -14.29% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -7.47% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.42% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMB.L и JPEE.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) имеют волатильность 1.77% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMB.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.81% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 4.39% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.08% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 8.90% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 10.20% | +0.47% |
Сравнение комиссий SEMB.L и JPEE.L
И SEMB.L, и JPEE.L имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMB.L и JPEE.L
Дивидендная доходность SEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, тогда как JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 7.83% | 7.87% | 7.27% | 7.21% | 6.70% | 5.35% | 5.28% | 6.25% | 6.15% | 6.48% | 6.88% | 7.10% |
Часто задаваемые вопросы
SEMB.L and JPEE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMB.L and JPEE.L have the same expense ratio: 0.45% per year.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD.
Подберите оптимальное распределение для SEMB.L и JPEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор