PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMB.L с JPBM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMB.L с JPBM.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEMB.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from iShares and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMB.L returned 3.03%/yr vs 2.58%/yr for JPBM.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SEMB.L charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.L.

Доходность

Сравнение доходности SEMB.L и JPBM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEMB.L торгуется в GBp, в то время как JPBM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPBM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMB.L показывает доходность 4.18%, а JPBM.L немного ниже – 4.06%.

SEMB.L

1 день
-0.27%
1 месяц
3.49%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.69%
1 год
14.30%
3 года*
7.98%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.34%

JPBM.L

1 день
-0.33%
1 месяц
3.40%
С начала года
4.06%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.03%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMB.L и JPBM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEMB.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		4.18%5.97%7.45%4.49%-8.67%-1.06%1.93%12.26%7.32%
JPBM.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		4.06%5.64%3.59%3.47%-6.16%-1.16%1.79%14.95%-23.49%

Correlation

The correlation between SEMB.L and JPBM.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.96

The correlation between SEMB.L and JPBM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Часто сравнивают с SEMB.L:
SEMB.L с EMBE.LSEMB.L с SEML.LSEMB.L с EMBSEMB.L с VHYG.LSEMB.L с SPHYSEMB.L с 3199.HKSEMB.L с VEMT.L
Часто сравнивают с JPBM.L:
JPBM.L с EMLP.LJPBM.L с VIGAXJPBM.L с UBXX.LJPBM.L с VDEA.LJPBM.L с EMGB.LJPBM.L с JREG.LJPBM.L с JEIP.L

Доходность на риск

SEMB.L vs. JPBM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMB.L
Ранг доходности на риск SEMB.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMB.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMB.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMB.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMB.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMB.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JPBM.L
Ранг доходности на риск JPBM.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMB.L c JPBM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMB.LJPBM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.26

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.33

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.14

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

8.92

+1.51

SEMB.L vs. JPBM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMB.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPBM.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMB.L и JPBM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMB.L и JPBM.L

Максимальная просадка SEMB.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки JPBM.L в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMB.L и JPBM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMB.LJPBM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.69%

-30.26%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-4.45%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.96%

-8.64%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.43%

-13.66%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.74%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-15.39%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.57%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMB.L и JPBM.L

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SEMB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPBM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMB.LJPBM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.55%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

4.53%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

6.17%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

8.64%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

14.00%

-3.65%

Сравнение комиссий SEMB.L и JPBM.L

SEMB.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPBM.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMB.L и JPBM.L

Дивидендная доходность SEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что сопоставимо с доходностью JPBM.L в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPBM.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.69%6.11%5.75%5.44%5.36%4.05%4.34%4.56%3.99%0.00%0.00%0.00%
SEMB.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.65%5.97%5.70%5.78%5.41%3.88%4.11%4.88%4.63%5.03%5.07%4.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SEMB.L and JPBM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JPBM.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPBM.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for SEMB.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for SEMB.L and 0.39% for JPBM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMB.L и JPBM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор