PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMA.L с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMA.L с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMA.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SEMA.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SEMA.L returned 10.90%/yr vs 10.34%/yr for IEMG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMA.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности SEMA.L и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEMA.L торгуется в GBp, в то время как IEMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEMA.L показывает доходность 26.04%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции SEMA.L превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 10.90% против 10.34% соответственно.

SEMA.L

1 день
-1.41%
1 месяц
3.68%
С начала года
26.04%
6 месяцев
26.76%
1 год
52.75%
3 года*
20.93%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.90%

IEMG

1 день
-5.82%
1 месяц
-2.94%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.56%
1 год
41.44%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.22%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMA.L и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		26.04%25.09%9.38%3.47%-10.74%-1.60%14.69%12.62%-9.25%24.43%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.15%23.12%8.36%5.95%-10.46%0.30%14.40%13.33%-9.88%25.50%

Correlation

The correlation between SEMA.L and IEMG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.77

The correlation between SEMA.L and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMA.L и IEMG

Секторы
SEMA.L
IEMG

Технологии

41.3%
35.0%

Финансовые услуги

18.2%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.5%

Промышленность

7.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.4%
6.4%

Сырьевые материалы

6.0%
6.9%

Энергетика

3.6%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.3%

Здравоохранение

2.7%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Технологии

SEMA.L
41.3%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

SEMA.L
18.2%
IEMG
18.4%

Потребительский циклический сектор

SEMA.L
9.0%
IEMG
9.5%

Промышленность

SEMA.L
7.0%
IEMG
9.0%

Коммуникационные услуги

SEMA.L
6.4%
IEMG
6.4%

Сырьевые материалы

SEMA.L
6.0%
IEMG
6.9%

Энергетика

SEMA.L
3.6%
IEMG
3.8%

Потребительский защитный сектор

SEMA.L
2.8%
IEMG
3.3%

Здравоохранение

SEMA.L
2.7%
IEMG
3.7%

Коммунальные услуги

SEMA.L
2.0%
IEMG
2.2%

Недвижимость

SEMA.L
1.1%
IEMG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SEMA.L:
SEMA.L с EMIM.LSEMA.L с EIMI.LSEMA.L с VFEG.LSEMA.L с VWRA.LSEMA.L с SWRD.MISEMA.L с EQQQ.LSEMA.L с EDIV
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

SEMA.L vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMA.L
Ранг доходности на риск SEMA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMA.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMA.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMA.L c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMA.LIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.27

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
2.88

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.45

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

3.88

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

13.69

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMA.L vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMA.L на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMA.L и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMA.LIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.27

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SEMA.L и IEMG

Максимальная просадка SEMA.L за все время составила -31.75%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMA.L и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMA.LIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-31.25%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.74%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.23%

-15.19%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-22.38%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.06%

-28.19%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-7.68%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-9.00%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.04%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMA.L и IEMG

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) составляет 7.29%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что SEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMA.LIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.33%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

16.16%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

18.31%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.28%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

19.00%

-0.95%

Сравнение комиссий SEMA.L и IEMG

SEMA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMA.L и IEMG

SEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMA.L and IEMG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for SEMA.L.

SEMA.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. SEMA.L tracks MSCI EM NR USD, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Their fees differ too: 0.18% for SEMA.L and 0.09% for IEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMA.L и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор