Сравнение SELX с FSELX
SELX (Semilux International Ltd) is a stock, while FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) is Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past year, SELX returned -75.00% vs 159.53% for FSELX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SELX и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELX показывает доходность -56.58%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 83.08%.
SELX
- 1 день
- -22.73%
- 1 месяц
- -14.94%
- С начала года
- -56.58%
- 6 месяцев
- -43.35%
- 1 год
- -75.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSELX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 17.72%
- С начала года
- 83.08%
- 6 месяцев
- 79.03%
- 1 год
- 159.53%
- 3 года*
- 68.91%
- 5 лет*
- 45.84%
- 10 лет*
- 39.01%
Сравнение доходности по годам SELX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SELX Semilux International Ltd | -56.58% | -46.77% | -43.64% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 83.08% | 52.17% | 30.66% |
Correlation
The correlation between SELX and FSELX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
SELX
FSELX
Сравнение SELX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semilux International Ltd (SELX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.66 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 11.04 | -11.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 42.36 | -43.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 4.86 | -5.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.55 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SELX и FSELX
Максимальная просадка SELX за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELX и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -82.54% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.18% | -14.38% | -69.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -1.79% | -85.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.99% | -28.70% | -25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 3.74% | +46.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELX и FSELX
Semilux International Ltd (SELX) имеет более высокую волатильность в 75.06% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что SELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 75.06% | 12.23% | +62.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.37% | 25.52% | +96.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.43% | 32.70% | +138.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.82% | 38.96% | +108.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.82% | 35.06% | +112.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELX и FSELX
SELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 8.95% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
SELX Semilux International Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SELX and FSELX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SELX has higher volatility (75.06%) compared to FSELX (12.23%). In terms of maximum drawdown, SELX dropped -91.46% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SELX и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор