PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SELX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELX с FSELX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SELX (Semilux International Ltd) is a stock, while FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) is Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past year, SELX returned -69.91% vs 86.96% for FSELX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SELX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semilux International Ltd (SELX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELX показывает доходность -56.58%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 52.34%.

SELX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-62.23%
С начала года
-56.58%
1 год
-69.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-63.85%

FSELX

1 день
-1.54%
1 месяц
-18.72%
6 месяцев
39.09%
С начала года
52.34%
1 год
86.96%
3 года*
51.44%
5 лет*
41.09%
10 лет*
35.99%
Всё время*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELX и FSELX

2026 (YTD)20252024
SELX
Semilux International Ltd		-56.58%-46.77%-63.23%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		52.34%52.17%29.50%

Correlation

The correlation between SELX and FSELX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semilux International Ltd

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

SELX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELX
Ранг доходности на риск SELX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semilux International Ltd (SELX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SELXFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.24

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.62

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

4.52

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

17.02

-18.42

SELX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SELX и FSELX

Максимальная просадка SELX за все время составила -94.43%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELX и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.43%

-82.54%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.10%

-19.45%

-61.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.50%

-19.45%

-72.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.95%

-28.64%

-42.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.65%

5.16%

+44.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SELX и FSELX

Текущая волатильность для Semilux International Ltd (SELX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что SELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

17.51%

-17.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

113.22%

32.86%

+80.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

170.47%

39.24%

+131.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.84%

40.13%

+105.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.84%

35.66%

+110.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELX и FSELX

SELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.75%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
SELX
Semilux International Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SELX and FSELX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (17.51%) compared to SELX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SELX dropped -94.43% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELX и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор