Сравнение SELX с FSELX

С начала года, SELX показывает доходность -55.29%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semilux International Ltd (SELX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SELX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SELX и FSELX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

SELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.

Максимальная просадка SELX за все время составила -90.65%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELX и FSELX.

Semilux International Ltd (SELX) имеет более высокую волатильность в 53.90% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что SELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.