PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

SELV и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.06%12.86%14.71%6.58%1.38%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий SELV и UNOV

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

SELV vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.16

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.71

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.75

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

8.25

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.16

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.78

-0.02

Корреляция

Корреляция между SELV и UNOV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и UNOV

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SELV и UNOV

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-13.84%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-5.78%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.93%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.69%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.23%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и UNOV

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) имеют волатильность 2.65% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.73%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

4.56%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

8.51%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

6.78%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

7.77%

+4.17%