PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с SEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с SEEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while SEEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past year, SELV returned 8.37% vs 57.95% for SEEM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SELV charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for SEEM.

Доходность

Сравнение доходности SELV и SEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у SEEM с доходностью 29.50%.

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEEM

1 день
-1.14%
1 месяц
6.25%
С начала года
29.50%
6 месяцев
33.05%
1 год
57.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELV и SEEM

2026 (YTD)20252024
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%0.02%
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		29.50%38.16%-6.86%

Correlation

The correlation between SELV and SEEM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

SEI Select Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV
Часто сравнивают с SEEM:
SEEM с SEISSEEM с SEIESEEM с XCNYSEEM с QALTSEEM с SEIVSEEM с PEMXSEEM с SEIM

Доходность на риск

SELV vs. SEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SEEM
Ранг доходности на риск SEEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c SEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVSEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.95

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.76

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

4.16

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

16.48

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. SEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SEEM равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и SEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVSEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.95

-2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.85

-1.07

Просадки

Сравнение просадок SELV и SEEM

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке SEEM в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и SEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVSEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-14.34%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-14.01%

+8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.24%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.64%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.53%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и SEEM

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.82%, в то время как у SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVSEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

8.19%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

17.07%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

19.74%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

19.80%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

19.80%

-7.95%

Сравнение комиссий SELV и SEEM

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SEEM в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и SEEM

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SEEM в 2.45%

ПозицияTTM2025202420232022
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		2.45%3.31%0.31%0.00%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

SELV and SEEM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEEM has higher volatility (8.19%) compared to SELV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs SEEM's -14.34%.

On 1-year performance, SEEM leads with 57.95% vs 8.37% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEEM has performed better with a 57.95% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SEEM.

SEEM has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.75% for SELV.

SELV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SEEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.60% for SEEM.

SEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и SEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор